Numerati X Cisnes Negros

Amigo leitor,

Recentemente tenho lido alguns livros relacionados a mercados, comportamentos, estatíticas, marketing, finanças, etc.

Em apenss três títulos lidos em menos de um ano encontro relatos e estudos cruzados entre os esses assuntos.

No primeiro "Supercrunchers", de Ian Ayres, recordei o que estudei anos atrás na Escola de Engenharia. Muito legal, simples e lógico: tudo no mundo poderia ser explicado pela famosa Curva Normal de Gauss. Beleza, funciona no mundo das peças produzidas em �?série por uma máquina, na distribuição de pesos, alturas e conhecimento em testes de QI, etc, mas falham redondamente ao serem aplicadas em outras áreas.

Veja por exemplo a crise que explodiu em outubro de 2008 e que ainda nos tira o sono. Como foi que os brilhantes analistas de Wall Street e dos principais bancos, corretoras e industrias automobilísticas, dentre outros, não capturou a situação e tomaram as providências atem po?

De acordo com Nassim Nicholas Taleb ("A Lógica do Cisne Negro"), simplesmente deveríamos jogar fora a Curva Normal ou, no máximo, aplicá-la apenas em alguns setores, os ditos "não-escaláveis". Notadamente, esses setores restringir-se-iam a grandezas naturais (por exemplo, é impossível haver alguém adulto na face da Terra com 300 Kg e menos de 5 Kg). Já na sociedade e na economia, prevalecem as grandezas escaláveis. Alí tudo pode acontecer: você poderia enriquecer aplicando no mercado de capitais mas também poderia perder tudo e quebrar. O Cisne Negro é: 1- pouco provável de ocorrer ("outlier"), 2 - Causa danos monstruosos, e 3- Somente pode ser detectado depois que acontece. Fora com a curva normal.

Por outro lado, segundo Stephen Baker, existem on Numerati (Conheça os Numerati - Eles já conhecem você). Para Baker, Numerati = membros de uma elite da ciência da computação da matemática focados em analisar todos os nossos passos em busca de padrões de comportamento que possam prever o que queremos comprar, em quem vamos votar, por quem vamos nos apaixonar, quais doenças teremos ...

Todas as áreas da atividade humana - do consumo online e offline às atividades de lazer, passando pelas rotinas de trabalho e estilos de vida - oferecem dados que podem ser armazenados, cruzados e exaustivamente analisados em busca de informações que políticos, profissionais de markieting e do comércio ou instituições podem usar para tornar as suas atividades mais eficazes.

O placare stá 2 para os "Supercrunchers" e os "Numerati" e 1 para os "Cisnes Negros".

Se você der uma olhada em posts anteriores, o exemplo da mesa de bilhar e a previsão dos movimentos a partir da 3º onda de choque entre as bilhas mostra que o "Cisne Negro" está certo.

Se considerar os "Supercrunchers", também concluirá que eles não podem ser desprezados junto com a Curva Normal de Gauss. Eles tem seus méritos.

Agora apareceram os "Numerati". O sucesso deles é grande: Google.

Tenho três posts anteriores que mostram alguma coisa dessa galera chamada Numerati.

Postarei mais à medida em que avançar pelo campo do "data mining" e das tecnologias envolvidas aí (RFID, pesquisas em sites, mapeamento de páginas na Internet, rastreamento de celulares e de e-mails - sim, estão analisando nossos e-mail e identificando desde grupos terroristas até a formação de grupos informais dentro das organizações, capazes de pequenas rebeliões ou até mesmo da construção de atentados).

Vamos criar um espaço para juntos avançarmos nesses campos e esse Blog pode ser o início de um movimento de divulgação dessas novas tendências (algumasa antigas, como a Curva Normal).

Aguardo seus comentários e, por favor, apontem minha página em seus Blogs para que possamos promover o "Cotidiano" e irradiar nossas idéias e pensamentos. Farei o mesmo com aqueles sites que considerar como valendo a pena.

Forte abraço

Ciro

Numerati - Funcionário almôndega

Em poucas palavras, mais alguns conceitos do capítulo:

Prodígios da matemática do Grupo de Pesquisas de Operações de Guerra Anti-Submarinos (ASWORG) durante a Segunda Guerra Mundial.

SIMPLEX (Dantzig): Modelos operando dentro de um conjunto de números, restrições e objetivo. Esse algoritmo permite encontrar o ponto em que o objetivo, quer envolvesse dinheiro ou toneladas, alcança o se ápice, seu ponto ótimo. Conhecido como otimização, esse processo agora é utilizado para orientar a logística, o planejamento e o projeto de redes em grande parte do mundo moderno.

Interpretação de redes sociais - e-mails: Analistas estão estudando, ou melhor, "dissecando" a torrente de e-mail trocados na Enron no período que vai desde os rumores sobre a crise a empresa atá a explosão do escândalo. Analistas registram os remetentes dos e-mails, a hora em que as mensagens foram enviadas e os destinatários. Sem ler as mensagens, os softwares desenvolvidos por esses analistas desenharam diagramas surpreendentes. Um deles mostra que se comunicou com quem. A impressão inicial é a de um prato de espaqguete. A organização toma a forma de diferentes pilhas intrincadas, cada uma com seu próprio conjunto de almôndegas. Macarrões individuais se estendem de uma pilha para as outras. Cada almôndega, aqui, representa uma pessoa na organização, e as pilhas representam grupos de pessoas que se comunicam fortemente entre si. Através de análise atenta, discernem-se verdadeiros aglomerados de almôndegas num redemoinho. "É uma rede informal", diz um dos pesquisadores. No caso da Enron, essa rede tomou forma quando ocorreu o colapso. Esse grupo enviou cerca de 1000 mensagens por dia e tornou-se uma central de informações confidenciais. E era isso mesmo, já que uma rede crescente de funcionários vinha trocando informes e rumores cada vez mais pessimistas sobre a empresa em crise - e ajudando uns aos outros a prepararem a vida após a Enron.

E aí, seu "almôndega"?

Cuidado com os fios de espaguete que estão ligando você a seus colegas almôndegas (head hunters, concorrentes, empresas de recolocação, etc).

Cuidado que os caras vão, de uma só vez, enrolar o espaguete e engolir você numa só garfada.

Boa sorte, almôndega.

Numerati - Funcionário

O que mais achei interessante:

"Assim como os corretores administram portfólios de junk bonds (títulos com altos rendimentos e baixa segurança) ou de ações de mercados emergentes, os Numerati estão nos colocando em portfólios de pessoas"

"(...) Estão criando indicadores novos - maneiras novas de modelar matematicamente os jogadores (...) Uma estatística nova, chama-se WARP, sigla de wins above replacement player."

Suponhamos que um famoso jogador de futebol tenha assinado um contrato de 5 anos no final de 2004 por R$ 10.000.000,00, ou média de R$ 2.000.000,00 por ano.

Após uma temporada espetacular em 2006, seu WARP estava em 10,0. Isso siginifica que , se o time o trocasse por um jogador substituto comum que ganhasse R$ 100.000,00 ao ano, o time venceria 10 jogos a menos numa temporada de 100 jogos. Para cada vitória adicional, segundo esses números, o time esparia desembolsando R$ 2.000.000,00 ao ano em troca de 10 vitórias adicionais, o que daria R$ 200.000,00 para cada uma dessas vitórias adicionais - um preço razoável para o time.

Mas uma questão deve ser colocada: Será que o WARP desse jogador continuará tão alto assim em 2010, quando ele estiver mais velho? Os mesmos analistas que avaliaram o WARP em 10,0 no início do contrato prevêem que este indicador será de apenas 4, isto é: para um salário anual de R$ 2.000.000, cada vitória que gera "custará" para o time o equivalente a R$ 500.000,00.

Ou seja, ele ganhará mais do que vale em resultados para o time.

Este cálculo está correto?

O que você acha?

Sua empresa pode estar encarando você dessa maneira.

Dê sua contribuição.

Numerati - Parte II: Funcionários

"Uma gigante do setor de tecnologia está desenvolvendo uma taxonomia das habilidades de suas mais de 3 centenas de funcionários. Em seu balanço, essa empresa expõe o valor de muitos outros ativos, de supercomputadores a cadeiras giratórias. Quando estão analisando se devem vender uma divisão ou investir mais dinheiro nela, os estrategistas da empresa analisam essas cifras. Esboçam cenários cor-de-rosa e seombrios. Fazem cálculos.

Mas como eles "fazem cálculos" sobre nós?

Sim, eles sabem quanto custamos. Tudo que tem valor monetário se encaixa direitinho em suas equaçoes (...) Como isso pode ser medido? Qual o nosso potencial? Haverá um excesso de pessoas como nós nos próximos anos? Uma falta? 

Para realizar esses cálculos, precisam nos transformar em algo que, como os instrumentos financeiros,  possa ser medido ao longo do tempo.

(...)

Correndo o risco de parecermos frios e calculistas:

1. Atribuamos a um determinado funcionário imaginário uma nota baseada em seu valor atual: [C]
2. Se o setor de aquecer e precisar recrutar mais desses trabalhadores, seu valor se elevará, por exemplo, para [C+] ou, quem sabe, até [B].
3. Se ele adquirir habilidades novas ou começar a dar mais duro, a mesma coisa acontecerá.
4. Se o setor mergulhar numa recessão profunda e empresas encerrarem as suas atividades, o nosso trabalhador se encontrará num mercado com excesso de mão-de-obra. A nota despencaria para [D] ou até mesmo [F].

Em certas empresas, os últimos funcionários contratados são os primeiros a serem demitidos (Essa prática recompensa a longeividade, não o valor).

O plano dos Numerati é totalmente diferente. Mas como calcularão o nosso valor? Como nos transformarão em instrumentos financeiros quantificáveis."


Éeeeeeeeeee Amigos!

Como calcular nosso potencial (o quanto valemos)?

[Numerati]

Comecei hoje: "Numerati - Conheça os Numerati - Eles já Conhecem Você", de Stephen Baker.

O meu desafio: relacionar "A Lógica do Cisne Negro " (Nassim Nicholas Taleb), "Supercrunchers" (Ian Ayres) e o Numerati.

Vou avançar um pouco mais na leitura e postarei o que achar interessante.

Vamos ver onde isso vai dar.