Índice Bovespa: 9 empresas = 50% do Índice

Ainda brincando com o Qlik Sense, montei um gráfico tipo "temperatura" para aprender como a carteira teórica que compõe o Índice Bovespa funciona.

Conclusão: 9 empresas representam 51,10% de todo o Índice (que tem 65 companhias hoje em sua gênese.

Veja os gráficos (Qlik Sense):

Agora as 9 maiores e respectivas participações (em %)

Mais algumas informações:

ITUB4, BBDC, ITSA4, CIEL3, todas do setor financeiro, representam quase 26% do índice;

PETR3 e PETR4 (Petrobras ON e PN) representam pouco mais de 10% do Índice;

ABEV3, BRFS3 e VALE 5 fecham com mais ou menos 15% do Índice.

Não sei se estas informações servem para alguma coisa. Para mim parece que umas poucas companhias formam um dos índices mais divulgados diariamente no país.

Quem pode me ajudar a concluir isso?

Será que o Ibovespa pode afetar minha felicidade, ou melhor, será que 25% da minha felicidade e saúde financeiras dependem de dois bancos e uma empresa de maquininhas de débito / crédito?

De novo: me ajudem especialistas.

Valeu

Valor de Mercado da Companhias que Integram o Índice Bovespa

Índice Bovespa - Ibovespa

Valor de mercado em dólares americanos

Sem nenhuma pretensão, estava eu analisando alguns dados sobre o Índice Bovespa através do Qlik Sense (R) , uma plataforma de BI ("Business Intelligence") / Análise de Dados ("Data Analysis") quando, o que é muito comum quando visualizamos informações em massa ("Big Data") com esse tipo de brinquedo, deparei com os seguintes números a respeito do Valor de Mercado, em dólares americanos, das companhias que integram o Índice Bovespa (64 empresas atualmente):

Data Inicial = 01/03/2011

Data Final = 01/03/2015

(quatro anos, portanto)

Continuando ...

Valor de Mercado do Índice Bovespa em 01/03/2011 = USD 1,28 Trilhões

Valor de Mercado do Índice Bovespa em 01/03/2015 = USD 599,9 Bilhões

Variação no período = - 53,18 % 

Ou seja, depois de as empresas que compõem o Índice Bovespa (hoje são 65) perderem mais da metade do seu valor em exatos quatro anos, temos hoje o menor valor de mercado para esse índice desde março de 2011, isso em dólares americanos para evitar distorções. 

Ok, deu um certo sinal de recuperação em abril. Vamos ver se é sustentável.

Veja o gráfico (especialmente o que acontece entre dezembro de 2011 e março de 2015):

Houve um momento em que as coisas foram mais ou menos iguais: entre maio e outubro de 2008 o mesmo índice caiu mais de 52%. Mas aí estávamos em meio à crise internacional e até dava para explicar as coisas.

Não sou economista e nem tenho reservas para ser um investidor, e pode ser que tenha interpretado as coisas de modo maluco. Se alguém tiver algo a dizer, fique à vontade. Pode comentar.

De qualquer modo, não use essas informações em seu trabalho ou na escola. Pode usar no almoço com o pessoal para dar uma ideia sobre o que você conhece sobre investimentos. Avisados considerem-se.

Valeu.

Nota 1: Valor de mercado das empresas emissoras de ações integrantes da carteira teórica dos Índices. Esse valor é apurado pelo resultado da multiplicação da quantidade de cada tipo/classe de ação de emissão da empresa pela sua respectiva cotação de mercado. 

http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoCapitalizacaoBursatil.aspx?Indice=Ibovespa&idioma=pt-br

Nota 2: Qlik Sense

http://www.qlik.com/us/explore/products/sense

Fund Quantum

 

Fund Quantum

 

homenagem a Heisenberg (Princípio da Incerteza)

ideia de uma aumento súbito ("plunge") e grande nos valores

 

Percepções Tendenciosas no mercado (fragmentos)

Nosso conhecimento do mundo, segundo Popper, progride, já que confrontamos nossas teorias com a experiência, as deixamos fracassar e então buscamos outras melhores. Científicas são as nossas teorias exatamente quando elas permitem tal falha, quando elas, portanto, são refutáveis ou, como diz Popper, "falseáveis". A crítica, a busca pela refutabilidade, se torne, com isso, o motor do progresso humano. Essas ideias começaram a ser difundidas a partir de 1935 com a publicação de Lógica da pesquisa científica, e levam ao centro do pensamento de Popper: uma razão crítica, que se esforça para solucionar problemas concretos.

 

As experiências de vida de Soros (judeu húngaro), repletas de chegadas e partidas inesperadas e repentinas vividas pelo seu pai, Tivadar, que resultaram sempre do imprevisto pensamento e da ação humana, se misturam com a ênfase de Popper na falibilidade (ou "falseabilidade").

 

Com essas influências, Soros traz para o mundo complexo das finanças um aspecto novo, tão complexo quanto os demais parâmetros "matemáticos": o comportamento humano. Ao acreditar na falseabilidade, Soros entendeu que  os erros e interpretações equivocadas desempenham um importante papel na definição dos rumos da história.

 

Aceita, assim, que os participantes do mercado não baseiam suas decisões somente no conhecimento, porque percepções tendenciosas têm um impacto poderoso não somente sobre os preços do mercado, mas também nos elementos constituintes fundamentais que aqueles preços devem refletir.

 

Conhecimento

Modelos matemáticos ("quants")

previsibilidade dos mercados

Percepções tendenciosas

Comportamento humano

 

Fontes:

[Os Grandes Investidores, Glen Arnold, Editora Saraiva, 2012]
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/4067197/os-grandes-investidores-as-estrategias-dos-maiores-mestres-na-arte-de-investir

[O Portal da Filosofia, Robert Zimmer, Editora Martins Fontes, 2009]
http://www.travessa.com.br/Busca.aspx?d=1&cta=1&tt=o%20portal%20da%20filosofia&cbo=11

Sobre a formação do preço do ouro (Inglês)

The gold price used in the charts and statistics on this site is the London PM fix. This price is quoted in US dollars. Where the gold price is presented in currencies other than the US dollar, it is converted into the local currency unit using the foreign exchange rate closing price on the same day. For example, the London PM fix on 30th September 2010 was USD 1,307.00 and the closing price for one USD was GBP 0.636. The gold price in pounds sterling (GBP) would therefore be calculated as £831.25.

Like all prices, the gold price reflects not only the inherent value of gold, but also the relative strength of the currency in which it is quoted. For example, the dollar price of gold may increase more in percentage terms than the sterling price of gold, to the extent that the change in price is a reflection of dollar weakness (in this case, against sterling) rather than an intrinsic change in gold market fundamentals. For this reason, our Investment Statistics contain charts showing an index of the gold price in US dollars and local currency units as well as the relevant US dollar / local currency unit exchange rate for countries other than the United States.

In addition, our “G5” price index is an average (weighted by GDP) of the gold price in US dollars, Euros, Yen, Sterling and the Canadian dollar; this is calculated to compensate for changes in the gold price that are simply a reflection of one currency’s movement.

Public holidays in different countries do not always coincide and therefore the time series that are downloaded from our data providers may contain missing values for trading days in other countries.

The approach taken in this regard is to replace the missing value with the most recent value.

http://www.gold.org/investment/why_how_and_where/glossary/#Fix

George Soros sobre seu amigo Karl Popper

"Karl Popper afirmava que a razão não é capaz de estabelecer a verdade das generalizações, além de toda e qualquer dúvida. Até mesmo as leis científicas não podem ser verificadas porque é impossível derivar generalizações válidas universalmente a partir de observações individuais, por mais numerosas que sejam pela lógica dedutiva. O método científico funciona melhor adotando uma atitude de ceticismo abrangente: leis científicas devem ser tratadas como hipóteses que são provisoriamente válidas a menos que e até que sejam provadas falsas. Ele argumentou de modo conclusivo que  leis científicas não podem ser verificadas. Um exemplo não conforme pode ser suficiente para destruir a validade da generalização, mas nenhuma quantidade de exemplos conformes é suficiente para verificar uma generalização além de qualquer dúvida"

[Soros, G. The crash of 2008 and what it means, p. 35-6]

(...) a compreensão pelos humanos é inerentemente imperfeita.

Mudança de rumo na filosofia

"O encontro de Agostinho com o cristianismo marca um dos momentos mais importantes no surgimento da teologia cristã dos primeiros tempos. Porém, também a filosofia tomará um rumo completamente novo a aprtir desse momento. Com Santo Agostinho, se inicia o pensamento medieval, que se concentrará em questões inteiramente novas: a existência temporal e transitória do homem, a relação entre este mundo e o além e o papel da história serão analisados dentro de novas problemáticas. A partir de Santo Agostinho, a filosofia se colocará a serviço da teologia."

O Portal da Filosofia - Vol I

Romert Zimmer

Impulso Filosófico do Cristianismo

"As Confissões do cidadão romano Aurélio Agostinho, surgidas no fim do século IV, são testemunho de uma dessas difíceis aproximações entre um intelectual e uma religição, por meio da qual ambos se modificam. De uma carreira acadêmica, emerge um famoso doutrinador religioso. Como resultado de sua coversão, o professor universitário Agostinho se torna um dos mais conhecidos bispos de seu tempo, ingressando na história intelectual como um dos "Padres da Igreja". E a jovem religião do cristianismo, que se baseava em revelações e parábolas, graças ao pensamento e à interrogação do intelectual Agostinho vai experimentar um notável impulso filosófico."

O Portal da Filosofia - Vol I
Robert Zimmer

A Conversão de um intelectual

"Intelectuais não se permitem normalmente aderir sem resistência a uma crença religiosa. Costumam justificar em que baseiam o seu saber e questionar a respeito das causas das coisas. Enquanto eles experimentam uma inclinação insaciável pela explicação racional, aqueles que defendem as religiões justamente argumentam que a religião seria supérflua, caso o ser humano fosse capaz de explicar todas as coisas de forma racional."

Robert Zimmer
O Portal da Filosofia - Vol I

A casa do Filme "Up" da Pixar voa de verdade!

Acabei de ver na edição americana do Gizmodo.

Legal!

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http://gizmodo.com/#!5778006/the-house-from-up-has-been-built-in-real-lifeand-it-flies

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